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虚值期权没有内涵价值?

  到昨日收盘,期权火爆的背后,主力合约却发生了偏移,投机气氛比较浓的50ETF购3月3000合约(下称C3000合约)成了主力合约。C3000合约是一个深度虚值的看涨合约,所谓虚值合约,即没有内涵价值,只要时刻价值。有高达37.78万张持仓均押注在C3000合约上。50ETF期权持仓量首次突破300万张大关,接连5个交易日创新高引发商场高度重视。C3000合约在上周五前的隐含动摇率太高,期权价格一度最高触及0.0915。因为虚值期权没有内涵价值,只要时刻价值,而时刻价值很大程度上取决于隐含动摇率的凹凸。 现在,阅历上周五的大跌后,C3000的隐含动摇率快速回落,期权的市值也突然下降。距离3月期权到期日仅有9个交易日,其时刻价值也面临着加快衰减的危险,这意味着37.78万张持仓、超越2500万元的权利金有悉数归零的危险。此前,C2800期权合约一天暴涨192倍,对招引散户进入期权商场有必定影响。50ETF期权的持仓量开始接连创出新高。尽管持仓量继续创新高,但有组织投资者以为,中国期权商场的规模、品种和名义本金与国外商场比较还有不小的距离,现在仍在开展的路上,需要商场各方的大力支持。

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